Problems in CLRM (Multicollinearity, Heteroscedasticity, Autocorrelation)
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Question No. 1 Marks +1 -0 Time
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Which of the following is NOT a direct consequence of multicollinearity in the CLRM?
निम्नलिखित में से कौन CLRM में बहुसंरेखता का सीधा परिणाम नहीं है?
Question No. 2 Marks +1 -0 Time
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The Breusch-Pagan-Godfrey (BPG) test is primarily used to detect which problem in a regression model?
ब्रूश-पेगन-गॉडफ्रे (BPG) परीक्षण का उपयोग मुख्य रूप से प्रतिगमन मॉडल में किस समस्या का पता लगाने के लिए किया जाता है?
Question No. 3 Marks +1 -0 Time
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What is the main implication of positive autocorrelation in the error terms for OLS standard errors?
त्रुटि पदों में धनात्मक स्व-संबंध का OLS मानक त्रुटियों के लिए मुख्य निहितार्थ क्या है?
Question No. 4 Marks +1 -0 Time
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A Variance Inflation Factor (VIF) value of 10 or greater is often used as a rule of thumb to indicate the presence of:
10 या उससे अधिक का विचरण मुद्रास्फीति कारक (VIF) मान अक्सर किसकी उपस्थिति को इंगित करने के लिए एक अंगूठे के नियम के रूप में उपयोग किया जाता है:
Question No. 5 Marks +1 -0 Time
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Which method involves transforming the original model by dividing through by the standard deviation of the error term to achieve homoscedasticity?
किस विधि में समरूपता प्राप्त करने के लिए त्रुटि पद के मानक विचलन से विभाजित करके मूल मॉडल को बदलना शामिल है?
Question No. 6 Marks +1 -0 Time
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The Durbin-Watson (DW) statistic typically ranges between:
डरबिन-वाटसन (DW) सांख्यिकी आमतौर पर किसके बीच होती है?
Question No. 7 Marks +1 -0 Time
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If two highly correlated independent variables are included in a regression model, a common remedy for multicollinearity is to:
यदि एक प्रतिगमन मॉडल में दो अत्यधिक सहसंबद्ध स्वतंत्र चर शामिल हैं, तो बहुसंरेखता के लिए एक सामान्य उपाय है:
Question No. 8 Marks +1 -0 Time
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In the presence of heteroscedasticity, OLS estimators are:
विषम-भिन्नता की उपस्थिति में, OLS अनुमानक होते हैं:
Question No. 9 Marks +1 -0 Time
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Which test is suitable for detecting higher-order autocorrelation in the error terms of a regression model?
प्रतिगमन मॉडल के त्रुटि पदों में उच्च-क्रम स्व-संबंध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है?
Question No. 10 Marks +1 -0 Time
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Match the following problems with their appropriate detection tests:
निम्नलिखित समस्याओं को उनके उपयुक्त पहचान परीक्षणों से सुमेलित करें:

Problem
समस्या
Detection Test
पहचान परीक्षण
1. Multicollinearity
बहुसंरेखता
P. Durbin-Watson
डरबिन-वाटसन
2. Heteroscedasticity
विषम-भिन्नता
Q. Variance Inflation Factor (VIF)
विचरण मुद्रास्फीति कारक (VIF)
3. Autocorrelation
स्व-संबंध
R. White Test
व्हाइट परीक्षण

Choose the correct match:
सही मिलान चुनें:
Question No. 11 Marks +1 -0 Time
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What does perfect multicollinearity imply about the relationship between independent variables in a regression model?
एक प्रतिगमन मॉडल में स्वतंत्र चरों के बीच संबंध के बारे में पूर्ण बहुसंरेखता का क्या अर्थ है?
Question No. 12 Marks +1 -0 Time
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Which of the following is a common cause of heteroscedasticity in economic data?
आर्थिक डेटा में विषम-भिन्नता का एक सामान्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
Question No. 13 Marks +1 -0 Time
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Autocorrelation refers to the correlation between:
स्व-संबंध किसके बीच सहसंबंध को संदर्भित करता है?
Question No. 14 Marks +1 -0 Time
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One of the key consequences of multicollinearity is that while the R-squared value might be high, individual regression coefficients often have:
बहुसंरेखता के प्रमुख परिणामों में से एक यह है कि जबकि R-स्क्वायर मान उच्च हो सकता है, व्यक्तिगत प्रतिगमन गुणांकों में अक्सर होता है:
Question No. 15 Marks +1 -0 Time
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The Cochrane-Orcutt iterative procedure is a method used to address which econometric problem?
कोचरन-ऑर्कट पुनरावृत्तीय प्रक्रिया किस अर्थमितीय समस्या को संबोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है?
Question No. 16 Marks +1 -0 Time
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Match the econometric problem with its primary consequence for OLS estimators:
अर्थमितीय समस्या को OLS अनुमानकों के लिए उसके प्राथमिक परिणाम से सुमेलित करें:

Problem
समस्या
Consequence for OLS Estimators
OLS अनुमानकों के लिए परिणाम
1. Multicollinearity
बहुसंरेखता
P. Unbiased, consistent, but inefficient; biased standard errors.
निष्पक्ष, सुसंगत, लेकिन अक्षम; पक्षपाती मानक त्रुटियाँ।
2. Heteroscedasticity
विषम-भिन्नता
Q. Unbiased, consistent, but inefficient; large standard errors.
निष्पक्ष, सुसंगत, लेकिन अक्षम; बड़ी मानक त्रुटियाँ।
3. Autocorrelation
स्व-संबंध
R. Unbiased, consistent, but inefficient; biased standard errors.
निष्पक्ष, सुसंगत, लेकिन अक्षम; पक्षपाती मानक त्रुटियाँ।

Choose the correct match:
सही मिलान चुनें:
Question No. 17 Marks +1 -0 Time
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Which CLRM assumption is violated when the covariance between error terms at different observations is non-zero?
जब विभिन्न अवलोकनों पर त्रुटि पदों के बीच सहप्रसरण गैर-शून्य होता है, तो किस CLRM धारणा का उल्लंघन होता है?
Question No. 18 Marks +1 -0 Time
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Multicollinearity can lead to estimated regression coefficients having the "wrong" sign. What does "wrong" typically refer to in this context?
बहुसंरेखता के कारण अनुमानित प्रतिगमन गुणांकों का "गलत" चिह्न हो सकता है। इस संदर्भ में "गलत" आमतौर पर क्या संदर्भित करता है?
Question No. 19 Marks +1 -0 Time
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Using 'robust standard errors' (e.g., White's heteroscedasticity-consistent standard errors) addresses which problem without changing the OLS coefficient estimates?
'मजबूत मानक त्रुटियों' (उदाहरण के लिए, व्हाइट की विषम-भिन्नता-सुसंगत मानक त्रुटियाँ) का उपयोग करके OLS गुणांक अनुमानों को बदले बिना किस समस्या का समाधान किया जाता है?
Question No. 20 Marks +1 -0 Time
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If the Durbin-Watson statistic is approximately 2, it indicates:
यदि डरबिन-वाटसन सांख्यिकी लगभग 2 है, तो यह इंगित करता है:
Question No. 21 Marks +1 -0 Time
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In the presence of high multicollinearity, what is typically observed regarding the R-squared value and individual t-statistics?
उच्च बहुसंरेखता की उपस्थिति में, R-स्क्वायर मान और व्यक्तिगत t-सांख्यिकी के संबंध में आमतौर पर क्या देखा जाता है?
Question No. 22 Marks +1 -0 Time
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Match the econometric problem with its common remedy:
अर्थमितीय समस्या को उसके सामान्य उपाय से सुमेलित करें:

Problem
समस्या
Remedy
उपाय
1. Multicollinearity
बहुसंरेखता
P. Prais-Winsten Transformation
प्रेईस-विंस्टन परिवर्तन
2. Heteroscedasticity
विषम-भिन्नता
Q. Dropping a highly correlated variable
एक अत्यधिक सहसंबद्ध चर को हटाना
3. Autocorrelation
स्व-संबंध
R. Weighted Least Squares (WLS)
भारित न्यूनतम वर्ग (WLS)

Choose the correct match:
सही मिलान चुनें:
Question No. 23 Marks +1 -0 Time
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The assumption of homoscedasticity in CLRM states that:
CLRM में समरूपता की धारणा बताती है कि:
Question No. 24 Marks +1 -0 Time
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How can the omission of a relevant variable that follows a time-series pattern contribute to autocorrelation?
एक प्रासंगिक चर का लोप जो एक समय-श्रृंखला पैटर्न का अनुसरण करता है, स्व-संबंध में कैसे योगदान कर सकता है?
Question No. 25 Marks +1 -0 Time
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If a regression model suffers from severe multicollinearity, what can be said about the stability of OLS coefficient estimates when small changes are made to the sample data?
यदि एक प्रतिगमन मॉडल गंभीर बहुसंरेखता से ग्रस्त है, तो नमूना डेटा में छोटे बदलाव किए जाने पर OLS गुणांक अनुमानों की स्थिरता के बारे में क्या कहा जा सकता है?

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